Résidence royale depuis 1561
L'histoire de Madrid débute réellement durant le paléolithique, comme en témoignent le gisement archéologique de Manzanares. En 1561, se produit un des faits qui marqua la vie de la ville: Felipe II décida d'installer la cour dans la ville de Madrid. Peu après, le monarque fit entreprendre la construction du monastère de "San Lorenzo del Escorial".

Avec Felipe IV, Madrid vécût son époque de splendeur et elle est devenue une somptueuse cour, couverte par le développement culturel, social, économique et politique du siècle d'Or. Pendant le XIXème siècle Madrid ne fût pas à l'abri du climat d'instabilité politique que vivait l'ensemble du pays. Libéraux et conservateurs organisèrent de nombreuses rébellions. Dans les premières décennies du XXème siècle, la ville bénéficia une période de splendeur culturelle, de la main des éminents intellectuels et artistes qui y résidaient.

Le 14 avril 1931, les républicains gagnèrent les élections, Alfonso XIII dû prendre le chemin de l'exil. Cinq ans plus tard, la guerre civile éclata et se prolongea jusqu'en 1939. Une fois la guerre terminée, la ville considérablement agrandie, accueillit toute l'infrastructure bureaucratique de la nation. Le 6 décembre 1978 elle prit le chemin de la démocratie. En 1992, la ville fut déclarée capitale culturelle européenne.